Родился 26 июня 1951 года в Астории, штат Нью Йорк, а вырос на Лонг Айленде в семье классических "синих воротничков". Дэви обучался драматическому искусству в Университете Хофстра, но незадолго до диплома бросил учебу, чтобы получить работу официанта. В 1978 году началась его актерская карьера - Роберт получил главную роль в телефильме "Contract on Cherry Street".