Датская актриса. Сидсе родилась 22 ноября 1968 года в Копенгагене. С 1987 по 1990 год училась в Театре де л’Омбрэ в Париже. После возвращения в Данию играла в экспериментальном театре "OVINE 302", а также в Театре Бетти Нансен и Королевском театре Дании в Копенгагене. В 1997 году Кнудсен впервые снялась в кино - в комедии Йонаса Эльмера "Давай исчезнем", где исполнила главную роль. В Дании картина стала хитом, а актриса за свою игру получила сразу две премии. В 1999 году она сыграла в романтической комедии Сюсанны Бир "Один единственный", который стал одним из лидеров бокс-офиса Дании. За эту роль Бабетт получила также две премии. Новая волна популярности пришла к Сидсе после участия в телевизионном политическом сериале "Правительство", где она воплотила образ премьер-министра Дании Биргитты Нюборг. В 2015 году актриса снялась в фильме "Горностай", а в 2016 году на экраны вышел фильм "Инферно" с её участием. В 2016 году Кнудсен получила премию "Сезар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Горностай"